Volatilità Storica
Gestione del rischioUna misura statistica della volatilità passata basata sui movimenti di prezzo effettivi. Calcolata come deviazione standard dei rendimenti su un periodo specifico.
Cos'è la Volatilità Storica?
La volatilità storica (historical volatility o HV) misura quanto il prezzo di una Coppia Valutaria è variato nel passato. Si calcola come la deviazione standard dei rendimenti logaritmici su un periodo specificato (tipicamente 20, 50 o 100 giorni). Un'HV alta indica movimenti ampi e frequenti.
Volatilità Storica vs. Implicita
La volatilità storica guarda al passato. L'Volatilità Implicita guarda al futuro (basata sui prezzi delle opzioni). Quando la volatilità implicita supera la storica, il mercato si aspetta movimenti più ampi di quelli recenti.
Uso Pratico
La HV aiuta a calibrare lo Stop-Loss e a scegliere le coppie adatte al tuo stile. Se EUR/USD ha un'HV a 20 giorni di 50 pip, impostare uno stop-loss di 10 pip è troppo stretto (il prezzo lo colpirà con il rumore di mercato). L'Average True Range (ATR) è un modo più diretto per lo stesso concetto.
Termini correlati
Volatilità
La misura dell'ampiezza delle variazioni di prezzo di una coppia valutaria in un dato periodo. Alta volatilità significa movimenti ampi; bassa volatilità significa movimenti contenuti.
Volatilità Implicita
La volatilità futura prevista dal mercato, derivata dai prezzi delle opzioni su valute. Indica l'aspettativa del mercato riguardo ai movimenti di prezzo futuri.
Average True Range (ATR)
Un indicatore di volatilità che misura il range medio reale di una coppia valutaria su un periodo specifico. Non indica la direzione, solo l'ampiezza dei movimenti.
Bande di Bollinger
Un indicatore di volatilità composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande a distanza di deviazioni standard. Le bande si espandono con alta volatilità e si contraggono con bassa.