ヒストリカルボラティリティ

ヒストリカルボラティリティは過去の相場変動から計算される実績のボラティリティで、テクニカル分析やリスク管理の基準に使われます。

ヒストリカルボラティリティの定義

ヒストリカルボラティリティ（HV）は過去の相場データから計算されるボラティリティの実績値です。ATR（平均真樹脱）や標準唄差を使用して計算されます。USD/JPYでの平均的な日足ボラティリティを把握することで、ストップロス始を適切に設定できます。

HVが高い時期はストップロスを広めに、低い時期は紹りを広げる必要があります。平均真樹脱やインプライドボラティリティも併せて確認してください。

ボラティリティは相場の価格変動の激しさを指し、高いボラティリティは大きな利益・損失の両方の可能性を意味します。

インプライドボラティリティはオプション価格から逆算される将来のボラティリティ予測で、市場参加者の期待値を内包しています。

平均真樹脱（ATR）は一定期間の相場の平均的な動き幅を計測するボラティリティ指標で、ストップロス設定の基準として広く利用されます。

ボリンジャーバンドは中心線（SMA20）と上下2本の標準唄差バンドから構成され、ボラティリティと岐银町バウンド判断に使われます。