Historical Volatility (HV)
การบริหารความเสี่ยงการวัดความผันผวนจากข้อมูลราคาในอดีต คำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายวัน
Historical Volatility คืออะไร?
Historical volatility (HV) วัดVolatility (ความผันผวน)จริงที่เกิดขึ้นในอดีต คำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของผลตอบแทนรายวันในช่วงเวลาที่กำหนด (มักเป็น 20 วัน)
การใช้งาน
HV ช่วยกำหนดระยะStop Loss (จุดตัดขาดทุน)ที่เหมาะสม ถ้า HV ของ EUR/USD สูง stop loss ควรกว้างขึ้น ถ้า HV ต่ำ stop loss สามารถแคบลง ใช้ร่วมกับAverage True Range (ATR)เพื่อตั้ง stop loss ที่เหมาะสม
HV vs Implied Volatility
HV วัดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว Implied Volatility (IV)วัดสิ่งที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้น ส่วนต่างระหว่าง HV กับ IV ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของตลาด
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Volatility (ความผันผวน)
การวัดระดับการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ความผันผวนสูงหมายถึงราคาเปลี่ยนแปลงมากและเร็ว
Implied Volatility (IV)
การวัดความผันผวนที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนจากราคาออปชัน
Average True Range (ATR)
อินดิเคเตอร์ที่วัดความผันผวนเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้กำหนดระยะ stop loss และ take profit
Bollinger Bands (แถบโบลินเจอร์)
อินดิเคเตอร์ที่ใช้ SMA กับแถบบน/ล่างที่ห่าง 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดความผันผวนและระบุภาวะ overbought/oversold