Implied Volatility (IV)
การบริหารความเสี่ยงการวัดความผันผวนที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนจากราคาออปชัน
Implied Volatility คืออะไร?
Implied volatility (IV) คือVolatility (ความผันผวน)ที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คำนวณย้อนกลับจากราคาCurrency Options IV สูงหมายถึงตลาดคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวมาก IV ต่ำหมายถึงตลาดคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวน้อย
การใช้ IV ในการเทรด
IV มักเพิ่มขึ้นก่อนข่าวสำคัญ (การประกาศอัตราดอกเบี้ย, NFP) และลดลงหลังข่าวออก เทรดเดอร์ใช้ IV เพื่อประเมินว่าตลาดคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวแค่ไหน
IV vs HV
เมื่อ IV สูงกว่าHistorical Volatility (HV)มาก ตลาดอาจ "ตื่นตระหนก" เกินไป เมื่อ IV ต่ำกว่า HV ตลาดอาจประมาทเรื่องความเสี่ยง