インプライドボラティリティ
リスク管理インプライドボラティリティはオプション価格から逆算される将来のボラティリティ予測で、市場参加者の期待値を内包しています。
インプライドボラティリティの定義
インプライドボラティリティ（IV）はオプション市場が将来のボラティリティをどのように予測しているかを示す指標です。外影取引では主に通貨オプションのプライスから導出されます。銀行の政策決定等のイベント前に急上し、イベント後に下落する「ボラティリティクラッシュ」が覚察されます。
IVとHVの比較
IVがHVより大幅に高い場合、オプション市場が大きな動きを予想していることを意味します。ヒストリカルボラティリティやボラティリティと併せて確認してください。