Volatilità Implicita
Gestione del rischioLa volatilità futura prevista dal mercato, derivata dai prezzi delle opzioni su valute. Indica l'aspettativa del mercato riguardo ai movimenti di prezzo futuri.
Cos'è la Volatilità Implicita?
La volatilità implicita (implied volatility o IV) è la previsione del mercato sulla volatilità futura di una Coppia Valutaria. Si ricava dai prezzi delle opzioni su valute. Quando l'IV è alta, il mercato si aspetta movimenti ampi; quando è bassa, si aspetta stabilità.
IV e Decisioni di Trading
L'IV aumenta prima di eventi importanti come le decisioni sui tassi della BCE o della Fed. Questo anticipa movimenti potenzialmente ampi. I trader possono allargare gli Stop-Loss prima di questi eventi o ridurre le dimensioni delle posizioni.
IV nel Forex Spot
Sebbene l'IV sia tecnicamente un concetto delle opzioni, influisce anche sul forex spot. Molti servizi forniscono dati di IV per le coppie principali. Un'IV a 1 settimana del 10% su EUR/USD suggerisce un range atteso maggiore rispetto a un'IV del 5%.
Termini correlati
Volatilità
La misura dell'ampiezza delle variazioni di prezzo di una coppia valutaria in un dato periodo. Alta volatilità significa movimenti ampi; bassa volatilità significa movimenti contenuti.
Volatilità Storica
Una misura statistica della volatilità passata basata sui movimenti di prezzo effettivi. Calcolata come deviazione standard dei rendimenti su un periodo specifico.