Volatilitate Implicită
Managementul risculuiVolatilitatea implicită reflectă aşteptările pieței privind fluctuațiile viitoare ale prețului, derivată din prețul opțiunilor valutare. O volatilitate implicită ridicată semnalează incertitudine crescută a pieței.
Ce este volatilitatea implicită?
Volatilitatea implicită (IV) este derivată din prețul opțiunilor valutare şi reflectă aşteptările pieței privind fluctuațiile viitoare. O IV ridicată înaintea anunțurilor BNR sau datelor economice importante semnalează incertitudine crescută privind evoluția EUR/RON.
IV şi costul opțiunilor
Volatilitatea implicită este determinantul principal al prețului opțiunilor. Când IV este ridicată, opțiunile sunt mai scumpe. Traderii retail români au acces limitat la opțiuni valutare, dar pot monitoriza IV prin indici precum CVIX.
IV ca indicator de sentiment
O IV ridicată în comparație cu HV poate semnala că piața se aşteaptă la o mişcare mare iminenta. Reduceți dimensiunea poziției în perioadele de IV ridicată calculat cu Calculator mărime poziție.
Termeni înrudiți
Volatilitate
Volatilitatea măsoară amplitudinea fluctuațiilor de preț ale unei perechi valutare într-o perioadă dată. O volatilitate ridicată oferă oportunități mai mari, dar şi riscuri mai importante.
Volatilitate Istorică
Volatilitatea istorică măsoară amploarea fluctuațiilor de preț ale unui activ într-o perioadă trecută. Se calculează ca deviație standard a returnerărilor zilnice şi este exprimată procentual pe an.