Historisk Volatilitet
RiskhanteringEtt statistiskt mått på hur mycket ett valutapars pris har fluktuerat under en specifik period. Beräknas som standardavvikelsen av avkastning och uttrycks som en årlig procentsats.
Vad är historisk volatilitet?
Historisk volatilitet (HV) tittar bakåt på faktisk prisdata för att kvantifiera hur mycket ett par har rört sig. Den beräknas genom att hitta standardavvikelsen av dagliga prisavkastningar och årsbehandla resultatet. En HV på 10 % för EUR/USD innebär att parets årliga kursfluktuationer har varit ungefär 10 %.
Historisk vs. implicit volatilitet
Historisk Volatilitet visar vad som redan hänt. Implicit Volatilitet visar vad marknaden förväntar. När implicit volatilitet är betydligt högre än historisk prisar marknaden in en potentiell stor rörelse.
Använda historisk volatilitet
Jämför ett pars nuvarande HV med dess genomsnitt över senaste året. Om aktuell HV är väl under genomsnittet kan en volatilitetsexpansion vara på väg. HV hjälper också med Positionsstorlek (Position Sizing): par med högre HV bör få mindre positioner för att hålla risk per trade konstant.
Relaterade termer
Volatilitet
Graden av prisfluktuationer för ett valutapar under en given period. Hög volatilitet innebär stora kurssvingningar; låg volatilitet innebär små rörelser.
Implicit Volatilitet
Marknadens prognos för framtida prisrörelser, härledd från priser på valutaoptioner. Högre implicit volatilitet signalerar att traders förväntar större kurssvingningar.
Average True Range (ATR)
En volatilitätsindikator som mäter den genomsnittliga prisomfånget för prisstänger över en angiven period, inklusive gap. ATR visar inte riktning utan hur mycket ett par typiskt rör sig, vilket hjälper med stop-loss och positionsstorlek.
Bollingerband
En volatilitätsindikator bestående av tre linjer: ett centralt enkelt glidande medel (vanligtvis 20 perioder) samt övre och undre band på 2 standardavvikelser ovan respektive under. Banden vidgas vid hög volatilität och smalnar vid låg.