Historical Volatility (HV)
Quản lý rủi roĐo biến động từ dữ liệu giá quá khứ. Tính từ độ lệch chuẩn của lợi suất hàng ngày.
HV là gì?
Historical volatility đo Biến động (Volatility) thực tế từ quá khứ, tính từ độ lệch chuẩn (standard deviation) của lợi suất hàng ngày trong khoảng thời gian (thường 20 ngày).
Sử dụng
HV giúp xác định khoảng Stop Loss (Cắt lỗ) phù hợp. HV cao = SL cần rộng hơn. Kết hợp với Average True Range (ATR).
HV vs IV
HV đo quá khứ, Implied Volatility (IV) đo kỳ vọng tương lai. Chênh lệch HV-IV cho thông tin về kỳ vọng thị trường.
Thuật ngữ liên quan
Biến động (Volatility)
Mức độ thay đổi giá trong khoảng thời gian. Biến động cao = giá thay đổi nhanh và mạnh.
Implied Volatility (IV)
Biến động mà thị trường kỳ vọng trong tương lai. Phản ánh từ giá options.
Average True Range (ATR)
Chỉ báo đo biến động trung bình trong khoảng thời gian. Dùng xác định khoảng stop loss và take profit.
Bollinger Bands
Chỉ báo dùng SMA với dải trên/dưới cách 2 độ lệch chuẩn. Đo biến động và xác định overbought/oversold.