VWAP (Volume Weighted Average Price)
Technische IndikatorenEin Intraday-Benchmark, der den volumengewichteten Durchschnittskurs berechnet. VWAP wird täglich zurückgesetzt und zeigt, ob man über oder unter dem "fairen Wert" kauft.
Was ist VWAP?
Der Volume Weighted Average Price nimmt jedes Kursniveau, multipliziert es mit dem dort gehandelten Volumen und teilt durch das Gesamtvolumen. Anders als ein einfacher Gleitender Durchschnitt (Moving Average) gibt VWAP mehr Gewicht auf Kurse, an denen starker Handel stattfand. Er wird zu Beginn jeder Sitzung zurückgesetzt und ist daher ein reines Intraday-Werkzeug. Institutionelle Trader nutzen ihn intensiv als Benchmark für die Ausführungsqualität.
VWAP im Forex-Trading
Da Forex kein zentralisiertes Volumen hat, nutzen Plattformen Tick-Volumen für VWAP-Berechnungen. Trotz dieser Einschränkung dient VWAP als effektive Intraday-Unterstützung und -Widerstand. An einem Aufstiegstag zieht sich der Kurs oft zum VWAP zurück und prallt ab. Der erste Rückzug zum VWAP nach einer starken direktionalen Eröffnung ist eines der am häufigsten gehandelten Intraday-Muster bei EUR/USD und GBP/USD.
VWAP-Bänder und Strategien
Manche Trader fügen Standardabweichungsbänder um den VWAP hinzu (ähnlich Bollinger-Bänder). Kurs bei 2 Standardabweichungen über VWAP gilt als überdehnt. Dieser Mean-Reversion-Ansatz funktioniert in Seitwärtssitzungen, versagt aber an starken Trendtagen. Kombinieren Sie VWAP mit dem RSI (Relative-Stärke-Index) für Konfluenz.
Verwandte Begriffe
On-Balance Volume (OBV)
Ein kumulativer volumenbasierter Indikator, der Volumen an Aufstiegstagen addiert und an Abstiegstagen subtrahiert. Steigendes OBV bestätigt Aufwärtstrends, fallendes OBV Abwärtstrends. Divergenz kann Umkehrungen signalisieren.
Pivot-Punkte
Eine Reihe horizontaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, berechnet aus dem Hoch, Tief und Schluss der vorherigen Periode. Der zentrale Pivot sowie S1-S3 und R1-R3 helfen, potenzielle Wendepunkte zu identifizieren.