Preço médio ponderado por volume, mostrando o preço médio real que os participantes pagaram. Preço acima do VWAP é bullish; abaixo é bearish.
O Que É o VWAP?
O VWAP (Volume Weighted Average Price) calcula o preço médio de um ativo ponderado pelo volume negociado em cada nível de preço. No forex, usa volume de ticks como proxy. O VWAP é reiniciado a cada sessão de trading. É amplamente usado por traders institucionais como benchmark: comprar abaixo do VWAP e vender acima é considerado um bom preço.
VWAP no Trading Forex
Preço consistentemente acima do VWAP = pressão compradora dominante. Preço abaixo = pressão vendedora. O VWAP funciona como suporte/resistência dinâmica intraday, similar a uma Média Móvel mas ponderada por atividade real. É mais útil para day trading e scalping do que para swing trading.
VWAP Bands e Estratégias
VWAP Bands (1 e 2 desvios padrão) funcionam como Bandas de Bollinger mas baseadas em volume. Preço na 2ª banda superior = extremamente esticado. Combine VWAP com Índice de Força Relativa (RSI) para confirmação: preço no VWAP + RSI em zona neutra (40-60) = possível ponto de decisão. Combine com Pontos Pivô Fibonacci como níveis complementares.
Termos relacionados
On-Balance Volume (OBV)
Indicador de volume cumulativo que soma volume nos dias de alta e subtrai nos dias de baixa, ajudando a confirmar tendências pelo fluxo de dinheiro.
Pontos Pivô
Níveis de suporte e resistência calculados a partir da máxima, mínima e fechamento do período anterior. Usados para identificar pontos de virada intraday.