VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP کیا ماپتا ہے

Volume Weighted Average Price (VWAP) ایک انٹرا ڈے بینچ مارک ہے جو ہر قیمت کو وہاں ہونے والے حجم سے ضرب دے کر اور پھر کل حجم پر تقسیم کر کے حساب کرتا ہے۔ سادہ Moving average (موونگ ایوریج) کے برعکس جو صرف قیمت پر مبنی ہے، VWAP زیادہ حجم والی قیمتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے یہ اصل 'منصفانہ قیمت' کی زیادہ درست تصویر ہے۔ یہ ہر روز نئے سرے سے ریسیٹ ہوتا ہے۔

ادارہ جاتی ٹریڈرز کیوں استعمال کرتے ہیں

بڑے بینک اور ہیج فنڈ VWAP کو ایکزیکیوشن بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی فنڈ مینجر VWAP سے کم قیمت پر خرید لے یا VWAP سے زیادہ پر بیچ دے، تو اسے 'بہتر کارکردگی' سمجھا جاتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک بار جب VWAP ٹوٹ جائے تو قیمت اکثر اسی کی طرف واپس کھنچی جاتی ہے، جیسے مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے۔

فاریکس میں استعمال اور پاکستانی وقت

فاریکس میں اصل حجم نہیں ہوتا، اس لیے ٹک حجم استعمال ہوتا ہے۔ VWAP انٹرا ڈے Support (سپورٹ) اور Resistance (ریزسٹنس) کے طور پر کام کرتا ہے۔ اپ ٹرینڈ والے دن قیمت اکثر VWAP پر آ کر باؤنس کرتی ہے، جو لانگ انٹری کا موقع ہے۔ پاکستانی ٹریڈر کے لیے سب سے بہتر VWAP سگنل لندن سیشن (PKT دوپہر 1 بجے سے) اور نیویارک سیشن (PKT شام 6 بجے سے) میں آتے ہیں۔ VWAP کے ارد گرد سٹینڈرڈ ڈیویی ایشن بینڈز Bollinger Bands (بولنجر بینڈز) کی طرح کام کرتے ہیں اور 2 SD سے باہر کی قیمت پر ری ورژن کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔