VWAP

Τι είναι ο VWAP;

Ο volume-weighted average price (VWAP) είναι ο σταθμισμένος με όγκο μέσος όρος της τιμής για μία συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως μία ημέρα συναλλαγής. Υπολογίζεται ως το άθροισμα (τιμή x volume) διαιρούμενο με το συνολικό volume. Ο VWAP χρησιμοποιείται ευρέως από θεσμικούς traders ως benchmark για την ποιότητα των εκτελέσεων τους και ως δυναμικό επίπεδο Στήριξη (Support) και Αντίσταση (Resistance).

Πώς Χρησιμοποιείται

Όταν η τιμή είναι πάνω από τον VWAP, οι αγοραστές ελέγχουν την αγορά και η διάθεση είναι bullish. Όταν είναι κάτω, κυριαρχούν οι πωλητές. Πολλοί day traders αγοράζουν σε pullbacks στον VWAP σε uptrending αγορές και πωλούν σε rallies στον VWAP σε downtrending. Ο VWAP επαναϋπολογίζεται στο άνοιγμα κάθε νέας ημέρας και δεν έχει νόημα για trading σε μεγαλύτερα timeframes όπως Daily ή Weekly. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Day Trading και στο institutional trading.

Στρατηγική σε EUR/USD

Σε λογαριασμό 5.000 EUR: σε day trading, Long (Αγορά) στο VWAP σε uptrend με Stop Loss κάτω από το προηγούμενο swing low, στόχος σε προηγούμενο high με Risk-Reward Ratio 1:2. Δείτε τον Οδηγός Αρχαρίων.