VWAP

Mi az?

A VWAP (Volume-Weighted Average Price) a volumennel súlyozott átlagár az adott napon. Intézményi kereskedők referenciája: a VWAP alatti vásárlás = jó ár.

Használat

Ár > VWAP = bika bias. Ár < VWAP = medve. Napközi kereskedéshez: VWAP támaszként/ellenállásként működik. Anchored VWAP: fontos eseménytől (pl. hír) számítva.

Forex korlátok

Leghatékonyabb centralizált piacokon (részvény). Forexen tick-volumen alapján: megközelítő, de nem pontos. Nap végén resetel.

VWAP forexen: reálisan használható?

Igen, a VWAP működik forexen is, de korlátozásokkal. Mivel a volumen tick-alapú, a VWAP nem pontosan az, amit egy részvénypiacon kapnál, de a napközi ár-volumen dinamikát jól jelzi. A legnépszerűbb beállítás a napi VWAP (0:00 UTC-től indul), de sok trader a londoni open-től (8:00 UTC) indítja, mert a forex "napja" ott kezdődik valójában. Bikás vagy medvés? A VWAP nem bika vagy medve jelzés, hanem egy Támasz (Support)/Ellenállás (Resistance) referencia. Ha az ár a VWAP felett van és egy visszaesésnél támaszt kap, a rövid távú bias bika. Ha alulról feletted nem tudja áttörni, medve. VWAP vs. EMA: a VWAP intraday pontosabb az árak tényleges átlagos végrehajtási szintjére, az EMA egyszerűbb és több időtávon is működik. Swing kereskedéshez EMA jobb, napközi Napon belüli kereskedés-hez VWAP. Intézményi stratégia: sok nagyszereplő VWAP-re vagy alatt vásárol, felette elad, mert a teljesítésük napi VWAP-hez mért benchmarkon nyugszik. Anchored VWAP MNB döntés pillanatától indítva kiváló eszköz, hogy lásd, a piac hogy reagált a döntés óta.